Así es la cartera de acciones de Goldman Sachs que supera al mercado


PUNTOS IMPORTANTES:

  • A pesar de las turbulencias del mercado, el banco cree que algunas acciones aún podrían prosperar en tiempos tan difíciles como este.
  • El S&P 500 cayó un 5,8% la semana pasada, su mayor pérdida semanal desde marzo de 2020. Sin embargo, hay compañías que podrían salir bien paradas en este mercado bajista.
  • La cartera de Goldman, que se compone de 50 acciones del S&P 500, tiene un largo historial de vencer al mercado.

Los temores de una recesión, las políticas económicas más duras y la volatilidad del mercado, son algunas de las problemáticas que enfrentan los inversores en este contexto.

En ese sentido, muchos inversores decidieron no hacer operaciones en este mercado bajista e inflacionario. Sin embargo, Goldman Sachs publicó su cartera de acciones que, según el banco, podrían prosperar incluso en estos tiempos difíciles.

El banco de Wall Street seleccionó acciones con un índice de Sharpe alto, una medida para analizar el rendimiento de una inversión, teniendo en cuenta el riesgo que suponga esa inversión. Goldman utiliza objetivos de precio de consenso y volatilidad implícita de seis meses de opciones para medir los índices de Sharpe.

“A medida que los mercados digieren el camino potencial de la política monetaria y el impacto de la desaceleración del crecimiento, los inversores deberían poseer acciones estables. Nuestra cesta High Sharpe Ratio tiene en cuenta la volatilidad, pero maximiza las rentabilidades prospectivas ajustadas al riesgo. La estrategia tiene una alta tasa de aciertos de rendimiento superior”.

David Kostin, director de estrategia de renta variable estadounidense de Goldman.

La cartera de Goldman se compone de 50 acciones del S&P 500 con los índices de Sharpe prospectivos más altos, que además tiene un largo historial de vencer al mercado: ha superado al S&P 500 en el 64% de todos los períodos de seis meses desde 1999 por un promedio de 257 puntos básicos, dijo el banco. A continuación, las más importantes.

El S&P 500 se derrumbó un 5,8% la semana pasada, su mayor pérdida semanal desde marzo de 2020. Por eso, esta acciones podrían ser un buen lugar para refugiarse en este mercado tan volátil y turbulento.

El componente de la canasta genera un rendimiento ajustado al riesgo que es el doble que el de las acciones medianas del S&P 500, destacó Goldman.

Como se puede observar en la imagen, la cartera de Goldman tiene varias acciones de “reapertura” de Covid-19, como Alaska Air, dos empresas de cruceros como Royal Caribbean y Carnival, además de Bank of America y Walmart.





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